Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM) — подразделение Центробанка страны, управляющее инвестициями GPFG (Government Pension Fund Global), который с капиталом примерно в 2,3 триллиона долларов считается крупнейшим в мире пенсионным фондом, объявил, что его инвестиционный портфель принес убыток почти в 30 миллиардов долларов в третьем квартале. Это произошло из-за роста процентных ставок, которые ударили по доходности облигаций, сообщает CNBC.
Из материалов следует, что NBIM, около 70 процентов портфеля облигаций которого приходится на госбумаги, потерял в июле-сентябре 278 миллиардов крон, что эквивалентно 29,7 миллиарда долларов. В то же время 72 процента инвестиций фонда приходится на акции — ему принадлежит полтора процента всех публичных компаний мира, что и делает его крупнейшим единоличным инвестором в мире.
Глобальная распродажа и взлет доходности гособлигаций в третьем квартале последовали за переходом крупнейших мировых ЦБ, включая американский Федрезерв, к повышению ставок на фоне роста инфляции, связанного в свою очередь с подорожанием энергоносителей из-за иранского конфликта.
В начале прошлого месяца NBIM анонсировал планы сократить с 70 до 50 процентов вложения в государственные облигации, включая гособлигации США, долю которых в портфеле планируется снизить с 34,1 до 21,9 процента, чтобы диверсифицировать риски и повысить доходность активов.